脅されてるのでどうすべきなのか教えて欲しいです

数日前にTwitterでの個人融資に手を出してしまいある方とやり取りをしました。
その際に今の職場や実家の住所等お伝えして、詐欺がないようにと写真(アダルト)も送ってしまいました
その方はとても慣れておりやりとりや送った写真全て削除まで指定してきたのでその時のやり取りが一切残ってません。

結果的に言うとその方との金銭のやり取りはなく他の方に融資してもらえたのですが先程最初の方から連絡があり融資してくれた人を教えないと送ってもらった写真を職場に撒くぞと言われました。脅しですか?と聞いたところ そうですねwwと本人からのメッセージもあります

個人融資自体がダメなことなのは承知ですが貸してくれた方には迷惑を掛けれず警察に行ってもいいのか悩んでます。助けてください

すぐに警察にいくべきと思います。たいていの場合、その「貸してくれた方」はグルか、今脅迫している者と同一人物です。