海外FXの斡旋をしました。

警察に相談して犯罪に当たるかどうか判断してから自首してくださいと言われました。

ただ犯罪かどうか判断するのに携帯のデータ等を取られました。いまできることはありますか?

また相談を取り消す方法はありますか?

相談したことを取り消すことはできません。
現状は、警察の捜査に協力し、下手に証拠隠滅を図らないことが重要です。