悩んでいます正しい意見を聞きたいです

相談です。SNS上の個人融資で借りる相談をし
個人情報を送っている状態でやっぱり借りるのを辞める意思を伝え個人情報の削除依頼をしさらに削除した証拠を送って欲しいと伝えた所
脅かしのような文面が届き『会社に電話していいんですか?』と言われお金は借りていないと伝えると色々言われ最後に『融資どうする?』と聞かれ『借りません』と伝えると
また融資して欲しくなったら連絡をと言われました。この状態での個人情報の悪用は大丈夫でしょうか?警察に相談した方良いでしょうか?

この状態での個人情報の悪用は大丈夫でしょうか?警察に相談した方良いでしょうか?

そのリスクはありますが、警察としても、現状では動きにくいでしょう。
あなたとしては、今後、個人情報を利用して、闇金や詐欺まがいの連絡が来ることが考えられますので、それには絶対乗らないようにしてください。

表向きは信用できそうだったり、得しそうな話かもしれませんが、そういう働きかけはすべて拒否しましょう。

連絡が来たら警察に相談はできますか?

その内容次第です。
脅し文句なら相談したほうが良いでしょう。